<sub id="ftvvz"></sub>
<address id="ftvvz"></address>
<form id="ftvvz"></form>
<thead id="ftvvz"></thead>

<sub id="ftvvz"></sub>

學術報告
您現在的位置: 首頁 > 科學研究 > 學術報告 > 正文

20201102 酈旭東 Estimation of Markov Chain via Rank-constrained Likelihood

發布時間:2020-10-28 15:42    瀏覽次數:    來源:

Estimation of Markov Chain via Rank-constrained Likelihood

酈旭東 研究員(復旦大學)

時間:2020112日(星期一)16:30-17:20

地點:數學學院425報告廳


摘要:

In this talk, we study the recovery and state compression of low-rank Markov chains from empirical trajectories. We propose a non-convex estimator based on rank-constrained likelihood maximization. Statistical upper bounds are provided for the Kullback-Leiber divergence and the l2 risk between the estimator and the true transition matrix. The estimator reveals a compressed state space of the Markov chain. We also develop a novel DC (difference of convex function) programming algorithm to tackle the rank-constrained non- smooth optimization problem. Convergence results are established. Experiments with taxi trip data show that the estimator is able to identify the zoning of Manhattan city.  

個人簡介:

酈旭東,復旦大學大數據學院青年研究員。他2010年本科畢業于中國科學技術大學,2015年博士畢業于新加坡國立大學。在加入復旦之前,他是美國普林斯頓大學運籌與金融工程系及新加坡國立大學數學系博士后研究員。他的研究主要關注數據科學中大規模優化問題的理論、算法、應用以及其穩定高效求解軟件包的設計與開發,并取得了一系列學術成果,在國際優化期刊發表多篇論文。他于2019年獲得了由國際數學優化協會 (Mathematical Optimization Society) 所頒發的青年學者研究獎(31人次),獲得了2019年度中國科協青年托舉人才工程的資助,現為國際計算優化期刊Mathematical Programming Computation的編委。

 

湖南大學版權所有?2017年    通訊地址:湖南省長沙市岳麓區麓山南路麓山門     郵編:410082     Email:xiaoban@hnu.edu.cn
域名備案信息:[www.hnu.edu.cn,www.hnu.cn/湘ICP備05000239號]      [hnu.cn 湘教QS3-200503-000481 hnu.edu.cn  湘教QS4-201312-010059]

体育彩票下载